Leptokurtisk fördelning
 |
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. Motivering: Bra men inga källor (2020-04) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Leptokurtisk fördelning är en sannolikhetsfördelning som används inom statistik/sannolikhetslära. En leptokurtisk fördelning har tjockare/längre "svansar" (dvs mer täthet) i utkanterna och är något mer smal vid sitt centrum jämfört med normalfördelningen, som har fjärde momentet, kurtosis, 3. Motsatsen är en platykurtisk fördelning.
Dagsavkastningen hos valutor följer ofta en leptokurtisk fördelning: för det mesta rör sig valutakursen med låg till mycket låg volatilitet från dag till dag (genererar toppigheten i mitten) men emellanåt blir svängningarna kraftiga åt något håll till följd av exempelvis penningpolitiska beslut(genererar de relativt sett tjockare/längre svansarna).