Geometrisk brownsk rörelse

En geometrisk brownsk rörelse (engelska: Geometric Brownian Motion eller GBM) är en tidskontinuerlig stokastisk process där logaritmen av den slumpmässigt varierande kvantiteten följer en Brownsk rörelse, det vill säga en Wienerprocess.

En stokastisk process S_t beskriver en geometrisk Brownsk rörelse ifall den uppfyller den stokastiska differentialekvationen

$dS_{t}=u\,S_{t}\,dt+v\,S_{t}\,dW_{t}$

där {W_t} är en Wienerprocess; u och v är konstanter.

Externa länkar

• Wikimedia Commons har media som rör Geometrisk brownsk rörelse.
  Bilder & media